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　　假设2014年2月19日投资者A手中持有SPY,且非常看好其长期走势。但由于近年上涨过多,短期有调整可能。A既不想放弃未来SPY可能带来的收益,同时又担心股市的大幅下挫。怎么办?

　　2014年2月19日,。假设A决定购入执行价格为182美元、6月30日到期的的SPY看跌期权,以规避市场风险,。

　　买虚值put,卖虚值call,0成本买平价put,卖虚值put和call,0成本

　　是利用期权的不合理定价或者出现的波动率错误估计来谋取低风险利润的交易方式。

　　期权套利是一个复杂策略,它牵涉到同时买入不同看涨期权、看跌期权、期货以及现货来构造一个无风险的组合,并赚取其中的价差。

　　平价理论认为,对于同一标的、同一到期日、相同执行价格的看涨看跌期权,在特定时间里看涨期权与看跌期权的差价应该等于当时标的价格与执行价格现值的差额,不然就会存在套利机会。